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标签: 均值回归
共 1 篇文章
捕捉黄金与矿业股的价差收敛:基于ENE通道的配对交易实战策略
📅 2026-04-15
本文深入探讨黄金矿业股(如Newmont)与现货黄金价格之间的历史价差关系,并提出一套基于ENE(轨道线)通道的量化配对交易策略。文章不仅解析了价差收敛的逻辑——源于市场情绪、经营杠杆与金融属性的差异,还详细展示了如何构建、回测与执行这一策略,旨在为投资者在黄金期货与股票之外,提供一种风险相对可控、